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方正物产:“融专业于匠心”,造就 0 风险神话 | 2018 年度治理、合规和操作风险管理企业回顾

扑克投资家 2019-10-15

责任编辑 | 高玮 张旖旎

作者 | 朱玙之

专访嘉宾 | 高皓 方正物产集团风险管理部总经理

导言

1995 年,英国巴林银行破产;2001 年,美国安然公司倒台;2002 年,美国世通公司丑闻;2004 年,中航油炒作原油期货,巨亏 5.5 亿美元 ..... 这些由于风险管理疏漏而导致企业巨亏、破产的事件震惊全球商界和政府,风险管理由此得到人们空前的重视。

2006 年,国务院国有资产监督管理委员会发布了《中央企业全面风险管理指引》,这一指导文件的发布,被看作是中国企业风险管理的新起点,企业已然真切感到,强化企业风险管理是大势所趋。

如果把企业的生产和创新比作中国经济发展的引擎,那么其对风险管理方法的掌握程度,则是中国经济发展的刹车与保险。评判一辆好车,不仅看动力有多强,也要看制动如何——刹车靠不住,油门越大就越危险。

在过去的 2018 年,从打造千万级风控系统的山东祥光到做信用管理的 " 第四张表 " 的中化国际,从主动探索 " 产融结合 " 的南京钢铁到注重研究、严把风险的新希望六和,从缔造 "0 风险神话 " 的北大方正物产到成立两年即成为行业第一的山东华君化工 ...... 关于如何做好企业风控,这些企业迈出了自己的探索,也交出了自己的答卷。

时值「2019 中国企业风险管理论暨风控案例评选」即将举办之际,扑克财经推出 2018 年度中国企业风险管理获奖企业专题回顾,我们将回顾、观察、记录那些身处中国工业化、全球化浪潮中的大宗企业们如何抵御波动,管控风险;同时给那批优秀的企业以舞台,呈现他们的贡献,分享他们的经验。2018 年,中国企业风控领域的舞台属于他们。2019 年,又会属于谁呢?对于今年的更多参评企业访谈干货也将陆续推出,敬请期待。

更多关于此次中国企业风险管理论坛的信息可点击:

专访背景:

值此扑克财经 & 芝商所 "2018 中国企业风险管理论坛 " 召开前夕,有幸采访了方正物产风险管理部总经理高皓先生。在采访过程中,我们让高总列举近两年公司出现的风险事件以及应对措施,这让高总颇感为难。高总自豪的向我们解释道,公司从 2014 年之后就再也没有出现过所谓的风险事件,"0 风险 " 一直是方正物产风控人引以为傲的事情。

近年来,全球经济形势瞬息万变、风云诡谲,方正物产作为一家涉足金属矿产、能源化工、农产品等大宗商品交易领域的大型产业集团,究竟是如何缔造 "0 风险神话 " 的,就让扑克财经带您一起探寻。

PUOKE 专访企业介绍

北大方正物产集团有限公司(以下简称 " 方正物产 ")作为一家集交易与投资于一体的国际大宗商品供应链服务商,多年来凭借良好的业界口碑和与时俱进的业务理念,在大宗商品行业一直居于领军地位。成立 16 年来,公司营业收入年均增长率保持在 30% 以上,已成功跻身千亿俱乐部。

PUOKE 专访正文

1

以 " 专业 " 为导向,构建适应大宗商品

交易业务需要的 " 立体化风控体系 "

方正物产给记者的第一印象是其涉足的大宗商品品类众多、业务模式丰富多样,这就对风险管理体系的建立提出了极高的要求,绝不能采取 " 拿来主义 ",必须 " 因地制宜 "、" 量身定制 "。

方正物产依托专业化的风控团队,在专业化理论框架(如 COSO:2017、ISO3100:2018 等)的指引下,结合大宗商品的行业特征和公司的实际情况,构建了行业领先的立体化风险管理体系。

在公司层面搭建了风险管理环境,并针对每个交易品种和对应的业务部门,全面梳理了面临的外部风险,通过控制矩阵等工具,确立了应对措施。例如,为了支撑多品种经营,防范可能出现的外部市场风险,方正物产要求各个业务团队对品种及行业进行深入的研究,提前制定预案。针对每个交易品种,方正物产都有自己的行业研究团队及交易策略团队,这在同行业中是比较罕见的,也是方正物产敢于涉足场外品种的底气所在。" 粮油棉糖胶、能源化工、有色与黑色金属,不可能都是一样的交易策略,这就需要在进入每一个品种前,做到细致、务实的市场分析和策略研究,而我们风险管理部的对口人员也会参与到从立项到决策的整个过程,确保风险管理在各个环节的落实。"" 行业研究和市场分析需要细致到什么程度呢?" 记者好奇地问。" 在现货市场上,国内及国外相关品种的产业链情况,比如在哪儿产、往哪儿销,重要集散地的真实库存等关键数据我们都建立起了自己的统计分析体系,在期货及其他衍生品市场上的行情走势分析、业务模型搭建等也是我们的‘独门秘籍’之一,当然还包括市场风险、操作风险等各项风险识别分析与控制措施 " 高总回答道。

在业务操作层面,以流程梳理和制度建设为抓手,为业务部门建立好 " 交规 " 和 " 车道 ",针对不同的业务类型,采取 " 分车道 " 运行。为了提高业务的审批效率,每个执行过、验证有效的业务过程都会通过制度和流程固化下来,为之后类型业务铺下安全平稳的 " 新车道 "。在客户信用评级这个 " 常规项目 " 上,方正物产甚至会每年监测各部门所有客户的内部评级的统计分布是否符合 " 正态分布 ",以此来倒逼业务部门不断优化客户结构。以上种种细致的工作就好比为每单业务指定了不同的流程 " 车道 ",品种、策略、客户信用等指标均达到优秀的业务自动驶入 " 高速公路 ",其他的业务则需在不同节点 " 停车检测 ",设置不同的控制节点及风险应对措施后,再继续上路。" 还有一点非常重要 " 高总特别强调," 我们的风控流程节奏几乎都是‘可预期’的。在‘安全模式’下的业务,风控、法务、财务等所有部门的审批流程极短。其他走不了‘高速公路’的业务,也有明确的流程规范和具体要求。这样大家就会形成极强的默契,业务部门在立项初期就会有意识地提前收集材料及与相关部门沟通,业务能做还是不能做、审批时间要多长,业务部门自己就会有初步的判断,他们成了最有效的‘第一道防线’。"

在专项风险管理方面,方正物产结合大宗商品交易业务的特点,重点建设了客户信用风险、金融交易市场风险、仓储物流及货权风险等三类专项风险管理体系,并处于行业领先的地位。在扑克财经 & 芝商所 "2017 中国企业市场风险管理峰会 " 上,方正物产荣膺 " 年度信用风险管理企业 " 大奖。

2

融专业于匠心,

倾力打造 " 智能化风控系统 "

高总在采访中重点向记者介绍了方正物产打造 " 智能化风控系统 " 的决心、投入以及取得的成绩。

方正物产与恒生电子在交易系统建设、金融科技等方面展开深入合作,双方携手打造新时期大宗商品交易及运营风控平台。高总指出:" 方正物产作为国内大宗商品领域里的领军企业,如何将我们对大宗商品领域的业务理解以及风险管控的前瞻性应用到信息化管控、如何利用信息化技术手段提升核心竞争力是我们一直以来研究和探讨的问题 "。在业务部门、中后台部门的倾心投入、精雕细琢下,通过与恒生团队的密切配合,目前方正物产已经实现了交易业务(含场外 OTC 业务)线上电子化、多层次集中账户管理体系建设,以及事前、事中、事后的风险监控系统的构建;能够实现从公司、业务部门、交易员、项目、交易策略等多个维度的风控,以及投资绩效评价分析。常用的风险监控指标如头寸配比、VAR、CVAR(ES)、波动率、回撤等均可固化到信息系统,从而实现智能化风控。" 后续方正物产还将持续加大投入,打造功能强大的大数据运营管控平台,进行一步实现全面风险管控,提升企业整体管理水平。" 高总强调到。

3

全员参与,全员投入,

我们都是方正物产的 " 风控官 "

在对方正物产的访问进行到后半程的时候,记者还有一个非常强烈的感觉,与其他企业由一个部门 " 主持 " 风控大局不同的是,方正物产的模式更像是 " 全民参与 " 风控。" 是的 " 高总给予了肯定的回答," ‘ 0 风险’是最后呈现的‘结果’,这绝不仅仅是风险管理部一个部门的努力,公司的所有部门都做出了自己的贡献。业务部门是我们坚实的第一道防线,而风险管理部作为第二道防线给出评估和提示,第三道隐形的防线则是每年的内审及制度更新,三道防线相互配合,缺一不可。"

" 全民参与制度制定、全民绑定风控考核、全民享受风控成果 ",这正是方正物产 " 全民风控 " 模式的高明之处。变 " 被动 " 为 " 主动 ",变 " 抗拒 " 为 " 欢迎 ",让风控文化渗透企业的每一个细胞,才能打造出抵御市场狂风骇浪的 " 航母级 " 企业。

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